中泰锦泉汇金货币: 中泰锦泉汇金货币市场基金2024年年度报告

发布日期：2025-04-14 16:25    点击次数：113

 中泰锦泉汇金货币市场基金 基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司  基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司     送出日期:2025 年 03 月 26 日    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。    基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于2025年3月2 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。    本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。                         §2 基金简介 基金名称               中泰锦泉汇金货币市场基金 基金简称               中泰锦泉汇金货币 基金主代码              014822 基金运作方式             契约型开放式 基金合同生效日            2022年02月28日 基金管理人              中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人              中国证券登记结算有限责任公司 报告期末基金份额总额         5,179,846,614.84份 基金合同存续期            不定期                        在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下， 投资目标                    力争实现超越业绩比较基准的投资回报。                        本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调                    整现金类资产与固定收益类资产的投资比例的基础 投资策略                    上，精选优质个券构建投资组合，在严格控制风险的                    基础上，实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准                 活期存款利率（税后）                        本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低 风险收益特征             风险品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基                    金、混合型基金和债券型基金。 项目                   基金管理人                     基金托管人               中泰证券（上海）资产管理有              中国证券登记结算有限责任 名称                        限公司                        公司 信息披    姓名              王洪懿                        陈晨 露负责    联系电话         021-20521199              010-50938723 人      电子邮箱       wanghy@ztzqzg.com       zctg@chinaclear.com.cn 客户服务电话              400-821-0808              4008-058-058 传真                       021-50933716                      -                   上海市黄浦区延安东路175号               北京市西城区太平桥大街17 注册地址                   上海市浦东新区银城中路488 办公地址                                           北京市西城区锦什坊街26号                   号太平金融大厦1002-1003室 邮政编码                         200120                      100033 法定代表人                        黄文卿                         于文强 本基金选定的信息披                   上海证券报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网         www.ztzqzg.com 址 基金年度报告备置地                   上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室 点      项目               名称                             办公地址              毕马威华振会计师事务所（特 中国北京东长安街1号东方广场毕马 会计师事务所              殊普通合伙）                      威大楼8层              中国证券登记结算有限责任 注册登记机构                                   北京市西城区锦什坊街26号              公司              §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况                                                          金额单位：人民币元 标                                                        日）-2022年12月31                                                                   日 本期已实现收益              47,534,570.81       54,523,437.79         51,292,559.31 本期利润                 47,534,570.81        54,523,437.79         51,292,559.31 本期净值收益率                   1.0811%             1.1563%                0.9428% 标 期末基金资产净值           5,179,846,614.84    3,714,349,037.53       4,372,110,116.76 期末基金份额净值                    1.0000              1.0000                 1.0000 累计净值收益率                   3.2139%             2.1100%                0.9428% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益，由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此， 公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。                                            业绩比较                     份额净值        业绩比较          份额净值                              基准收益     阶段              收益率标        基准收益                      ①-③        ②-④          收益率①                              率标准差                      准差②          率③                                             ④ 过去三个月    0.2391%    0.0006%     0.0895%    0.0000%        0.1496%    0.0006% 过去六个月    0.4792%    0.0007%     0.1790%    0.0000%        0.3002%    0.0007% 过去一年     1.0811%    0.0010%     0.3565%    0.0000%        0.7246%    0.0010% 自基金合同 生效起至今 率变动的比较 注: 本基金由齐鲁锦泉汇金集合资产管理计划变更而来。 注：本基金的基金合同于2022年2月28日生效。基金合同生效当年的本基金净值收益率 与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。                                          单位：人民币元         已按再投资          直接通过应                                       应付利润本          年度利润分   年度    形式转实收          付赎回款转                                          备注                                         年变动            配合计            基金            出金额 合计                     6,668,666.90                               -                             §4 管理人报告   中泰证券（上海）资产管理有限公司成立于2014年8月13日。公司经中国证券监督 管理委员会《关于核准齐鲁证券有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可 2014355号）批准，是齐鲁证券有限公司（现已更名为"中泰证券股份有限公司"）出资 设立的证券资产管理子公司。2017年12月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中 泰证券（上海）资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监 许可20172342号）批准，公司获得开展公募基金业务资格。目前公司主要业务为证券 资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截至2024年12月31日，公司作为基金管理 人共管理中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰玉衡价值优选灵活配置 混合型证券投资基金、中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰兴诚价值 一年持有期混合型证券投资基金、中泰兴为价值精选混合型证券投资基金、中泰红利价 值一年持有期混合型发起式证券投资基金、中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券 投资基金、中泰双利债券型证券投资基金、中泰蓝月短债债券型证券投资基金、中泰青 月中短债债券型证券投资基金、中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金、中 泰锦泉汇金货币市场基金、中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金、中泰星宇 价值成长混合型证券投资基金、中泰沪深300指数增强型证券投资基金、中泰中证500指 数增强型证券投资基金、中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金、中泰青月安 盈66个月定期开放债券型证券投资基金、中泰安益利率债债券型证券投资基金、中泰安 睿债券型证券投资基金、中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金、中泰研究精选6 个月持有期股票型证券投资基金、中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金 （FOF）、中泰元和价值精选混合型证券投资基金、中泰天择稳健6个月持有期混合型基 金中基金（FOF）、中泰星锐景气成长混合型证券投资基金、中泰中证同业存单AAA指 数7天持有期证券投资基金、中泰ESG主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金、中 泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中泰红利量化选股 股票型发起式证券投资基金和中泰安弘债券型证券投资基金共31只证券投资基金。                    任本基金的基                    金经理（助理） 证券  姓名         职务       期限    从业                    说明                    任职      离任     年限                    日期      日期                                          国籍：中国。学历：上海财                                          经大学硕士研究生。具备证                                          券从业资格和基金从业资                                          格。2017年7月加入中泰证       本基金基金经理；中                                          券（上海）资产管理有限公       泰中证同业存单AA                                          司任交易部交易员，现任固       A指数7天持有期证                                          收公募投资部基金经理。20       券投资基金基金经     2024- 马潇                         -      7      24年8月28日至今担任中泰       理；中泰稳固30天持   08-28                                          中证同业存单AAA指数7天       有期中短债债券型                                          持有期证券投资基金和中       证券投资基金基金                                          泰锦泉汇金货币市场基金       经理。                                          的基金经理。2024年9月19                                          日至今担任中泰稳固30天                                          持有期中短债债券型证券                                          投资基金的基金经理。       本基金基金经理；中                          国籍：中国。学历：同济大       泰青月安盈66个月                          学硕士研究生。具备证券从       定期开放债券型证                           业资格和基金从业资格。曾 王瑞    券投资基金基金经             -      10     任齐鲁证券有限公司资产       理；中泰中证同业存                          管理分公司项目经理。2014       单AAA指数7天持有                         年11月加入中泰证券（上       期证券投资基金基                           海）资产管理有限公司，历       金经理。                                任金融市场部投资经理助                                           理、固定收益部投资经理助                                           理、投资经理、基金业务部                                           基金经理，现任固收公募投                                           资部基金经理。2020年11月                                           盈66个月定期开放债券型                                           证券投资基金基金经理。20                                           锦泉汇金货币市场基金基                                           金经理。2023年8月22日至                                           今担任中泰中证同业存单A                                           AA指数7天持有期证券投                                           资基金基金经理。                                           国籍：中国。学历：上海财                                           经大学硕士研究生。具备证                                           券从业资格和基金从业资       中泰蓝月短债债券                                           格。曾任上海银行股份有限       型证券投资基金基                                           公司理财产品部交易员、投       金经理；中泰青月中                                           资经理，上海国泰君安证券       短债债券型证券投                                           资产管理有限公司固定收       资基金基金经理；中                                           益部投资经理。2014年8月       泰稳固周周购12周                                           加入中泰证券（上海）资产       滚动持有债券型证 商园波   券投资基金基金经                     12       理；中泰双利债券型                                           副总经理，现任固收公募投       证券投资基金基金                                           资部副总经理。2019年4月2       经理；中泰稳固30天       持有期中短债债券                                           债券型证券投资基金基金       型证券投资基金基                                           经理。2019年8月9日至今担       金经理；固收公募投                                           任中泰青月中短债债券型       资部副总经理。                                           证券投资基金基金经理。20                                           稳固周周购12周滚动持有                                   债券型证券投资基金基金                                   经理。2022年2月28日至202                                   锦泉汇金货币市场基金基                                   金经理。2022年9月27日至                                   今担任中泰双利债券型证                                   券投资基金基金经理。2022                                   年10月18日至今担任中泰                                   稳固30天持有期中短债债                                   券型证券投资基金基金经                                   理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期” 为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘 日期； 员及从业人员监督管理办法》的相关规定。   本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报 告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符 合有关法规及基金合同的约定。   本报告期内，我司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投 资管理活动，授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的 各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。   公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程，形成有 效的公平交易体系。   事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行 相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。   事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集 中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效 地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同帐户的交易指令按照"时间优 先、价格优先"原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因投资组合 资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执 行数量比例的明显不均现象；同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时，避 免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。   事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平 交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。 同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分 析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。 向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利 益输送嫌疑的交易行为。   本报告期内，公平交易分析基本结论如下：   本报告期内，各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违 反制度的情况。   异常交易，是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时 间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理产品买卖法规、 产品管理合同、交易制度等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。公 司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在收盘前15 分钟的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过15%，则认定为交易时间异 常型异常交易。产品在连续竞价阶段委托价格超过最新价格的3%，则作为交易价格异常 型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或 共同在交易当日的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过30%，即作为交 易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究成果支 持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、公正的 独立判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。   风险管理部通过系统或人工手段，监控各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合 异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生 的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求 投资经理进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。   本报告期内，未发生异常交易行为。 稳。全年国内生产总值按不变价格计算，比上年增长5.0%。全年居民消费价格（CPI） 同比上年上涨0.2%，工业生产者出厂价格（PPI）同比上年均下降2.2%。   央行坚持支持性货币政策立场，先后四次实施了重大货币政策调整，其中，两次降 低法定存款准备金率共1个百分点，两次下调央行政策利率共0.3个百分点，力度为近年 来最大。同时，央行还通过创设临时隔夜正逆回购、国债借入、OMO改为数量招标、淡 化中期借贷便利（MLF）作用等方式完善货币政策利率传导框架。在监管政策上，强化 利率政策执行，治理资金空转，大力整改手工补息，优化对公存款、同业活期存款利率 自律管理。   积极的财政政策为宏观经济平稳运行提供了重要保障，三、四季度及时出台增量政 策，更大力度支持地方政府缓释偿债压力，11月8日全国人大常委会审议通过了《国务 院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》，明确增加6万亿元 地方政府债务限额置换存量隐性债务，并于当月启动2万亿地方专项置换债发行，用于 存量隐性债务置换。   在央行积极呵护下，资金面整体宽松，2024年债券市场走出了一波较大的牛市行情。 国债收益率月度均值由2023年12月的2.29%降至2024年12月的1.16%，10年国债收益率月 度均值由2.62%降至1.80%；收益率曲线走陡，10-1年利差月度均值由33BP扩大至64BP。   报告期内，同业存单利率和短期限高等级信用品种呈现整体下行趋势。规模方面， 本基金受股市波动影响较大，除了春节前和季节性赎回外，前三季度基金规模整体下行。 “924新政”后，基金规模出现明显回升，后趋于稳定。操作方面，在保证充分流动性的 前提下，本基金以资产配置为主，在报告期内适当提高久期以及交易仓位，并增加对一 年期大行、国股同业存单以及同业存款的配置。在确保产品的高流动性以及合理的综合 久期的前提下，为持有人提供较为稳定的收益。   截至报告期末中泰锦泉汇金货币基金份额净值为1.0000元，本报告期内，基金份额 净值收益率为1.0811%，同期业绩比较基准收益率为0.3565%。 税风险升温的影响。考虑到通胀压力温和，2025年名义GDP有望低位运行，这带来利率 低位运行的总体格局。在此背景下，上半年财政货币双宽概率较高，“超常规逆周期调 节”的特征更为显著。下半年随着政策对经济企稳的效果显现，或年中继续加码刺激力 度，债市波动的风险或有所提高。   在实施更加积极的财政政策方面，市场普遍预期2025年的财政赤字率将提升至 策的加码将为经济增长提供更多的资金支持。   在适度宽松的货币政策方面，2025年的货币政策将进一步通过降准降息、加大净买 入国债力度和买断式逆回购规模，向市场提供低成本资金，有利于压低实际利率和股权 风险溢价。   市场对货币政策力度和节奏、经济复苏斜率仍然存在分歧点，债市低利率、高波动 可能常态化。部分机构认为，降准降息的空间较大，且可能前置，预计全年逆回购利率 降幅为40-50BP，准备金率下调100-150BP，LPR和贷款利率降幅可能更大。但也有观点 认为，货币政策的进一步宽松程度有待观察，时点可能后置，需要兼顾内外平衡。   在操作方面，本基金将持续关注资金面波动情况，结合同业存单一级市场供给压力 的变化和对同业存单的配置力量变化，提前布局资产的配置，并依据本基金规模的变动 来灵活调整本基金的杠杆和久期。本基金拟在一季度增加配置力度，同时警惕资金面的 时点波动以及机构分层现象对短端品种的影响，在维持高流动资产比例的基础上尽可能 提高产品组合收益。   本报告期内，基金管理人以维护基金份额持有人利益为宗旨，坚持合规运作，不断 完善内部控制制度和流程，加强日常监察稽核力度，推动各项内部控制制度、措施得到 全面、有效落实。督察长和合规管理部门根据独立、客观、公正的原则，审慎履行职责， 通过合规审查、投资风控、内部稽核等工作，推进内部控制和风险管理的不断完善，为 各项经营活动和基金投资运作的合规开展提供有力保障。   本报告期内重点开展的监察稽核工作包括： 态，依照最新法律法规和自律规则要求，结合公司各项业务实际开展情况，组织相关部 门及时对公司的各类制度、流程开展梳理、修订与完善。 监管机构、母公司及外部审计机构对公司开展的业务检查、经营审计、内部控制评价、 合规有效性评估，针对上述检查、审计项目开展过程中发现的问题以及提出的改进建议， 公司高度重视，严格督促相关部门完善制度、改进流程，以有效控制相关风险，不断提 升内控管理水平。 等内部控制各方面开展定期核查，并针对发现的问题采取有效措施完善制度、改进流程； 在此基础上，报告期内公司针对投资者适当性管理、新股网下申购、员工行为管理、关 联交易、债券交易等业务开展了专项稽核，对专项稽核中发现的问题明确要求相关部门 整改到位，不断提升内部控制和风险管理水平。 职责，对新制定或修订的各项制度、新产品方案、基金销售文件、重要投资决策、基金 关联交易、基金信息披露文件等开展合规审查，有效发挥合规审查在防范、控制风险方 面的积极作用。 达最新的监管要求和违规案例通报，积极保持与各个业务部门的沟通与联络，根据各版 块业务的开展情况适时开展合规督导，及时提示合规风险，妥善解答业务人员在展业过 程中遇到的法律、合规问题；并根据法律法规变化和最新监管动态，统筹协调外部律师 事务所和内部合规力量，有针对性地开展合规培训项目，不断提升员工的风险、合规意 识，营造合规经营氛围。   通过以上工作的开展，在本报告期内，本基金运作整体合法合规。基金管理人将一 如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核 和风险控制工作的科学性和实效性，确保基金资产的规范运作，充分保障基金份额持有 人的合法权益。   报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种 进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日 对基金资产估值后，将基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无 误后，由基金管理人对外公布。   基金管理人设立了估值委员会，由公司总经理、主管基金运营的公司高管、合规负 责人及投资管理、风险管理、基金运营等方面的专业人员担任委员。估值委员会负责制 定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大 变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议， 并和托管人充分协商后，形成估值委员会决议。运营部按照批准后的估值政策进行估值。   上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。   本基金利润分配按日分配，按月结转份额。本基金本报告期内已根据基金合同和相 关法律法规的规定进行了利润分配。详见7.4.11利润分配情况。   本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。                      §5 托管人报告   本报告期内，本托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益 的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。   本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的有关规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面 进行了监督和复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。   本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其内容真实、准确和完整。                      §6 审计报告 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           标准无保留意见 审计报告编号          毕马威华振审字第2501739号 审计报告标题            审计报告                   中泰锦泉汇金货币市场基金全体基金份额持有 审计报告收件人                   人                   我们审计了后附的中泰锦泉汇金货币市场基金                   (以下简称“该基金”)财务报表，包括2024年12月3                   变动表以及相关财务报表附注。                   我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照                   中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、 审计意见              《资产管理产品相关会计处理规定》（以下合称                   “企业会计准则”）及财务报表附注7.4.2中所列示                   的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监                   会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金                   行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金20                   成果和净资产变动情况。                   我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审                   计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注                   册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐                   述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 形成审计意见的基础                   计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行                   了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获                   取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见                   提供了基础。 强调事项              无 其他事项              无                   该基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司                   （以下简称“该基金管理人”）管理层对其他信息 其他信息              负责。其他信息包括该基金2024年年度报告中涵                   盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报                   告。                   我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信                   息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结                   论。                   结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读                   其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财                   务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在                   重大不一致或者似乎存在重大错报。                   基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息                   存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，                   我们无任何事项需要报告。                   该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及                   财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中                   国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实                   务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反                   映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使                   财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错                   报。 管理层和治理层对财务报表的责任                   在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评                   估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关                   的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非                   该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处                   置。                   该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报                   告过程。                   我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于                   舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出                   具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平                   的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计                   在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 注册会计师对财务报表审计的责任                   舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总                   起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                   出的经济决策，则通常认为错报是重大的。                   在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运                   用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执             行以下工作：             (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表             重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些             风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表             审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、             故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未             能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未             能发现由于错误导致的重大错报的风险。             (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的             审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表             意见。             (3) 评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰             当性和作出会计估计及相关披露的合理性。             (4) 对该基金管理人管理层使用持续经营假设的             恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，             就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑             虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结             论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，             审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用             者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充             分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基             于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的             事项或情况可能导致该基金不能持续经营。             (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结             构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交             易和事项。             我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、             时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括             沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控             制缺陷。 会计师事务所的名称   毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名    张楠              谢晶菁 会计师事务所的地址   中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 审计报告日期      2025-03-24                          §7 年度财务报表 会计主体：中泰锦泉汇金货币市场基金 报告截止日：2024年12月31日                                                             单位：人民币元                                      本期末                   上年度末        资产       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1         1,708,125,741.57       1,907,558,908.91 结算备付金                                     2,896,910.30       12,139,352.52 存出保证金                                       34,695.66           123,631.63 交易性金融资产             7.4.7.2         3,530,263,146.03       2,201,311,455.58 其中：股票投资                                              -                    -     基金投资                                             -                    -     债券投资                            3,530,263,146.03       2,201,311,455.58     资产支持证券投                                                      -                    - 资     贵金属投资                                            -                    -     其他投资                                             -                    - 衍生金融资产              7.4.7.3                          -                    - 买入返售金融资产            7.4.7.4                          -       62,089,313.65 应收清算款                                                -       19,995,342.40 应收股利                                                 -                    - 应收申购款                                                -                    - 递延所得税资产                                              -                    - 其他资产                7.4.7.5                          -                    - 资产总计                                5,241,320,493.56       4,203,218,004.69                                      本期末                   上年度末     负债和净资产      附注号 负 债： 短期借款                                                -                    - 交易性金融负债                                             -                    - 衍生金融负债             7.4.7.3                          -                    - 卖出回购金融资产款                            52,686,026.50         483,482,942.93 应付清算款                                    2,584,075.67                    - 应付赎回款                                               -                    - 应付管理人报酬                                  4,288,401.83         3,066,484.29 应付托管费                                      238,244.55          170,360.23 应付销售服务费                                    476,489.08          851,801.17 应付投资顾问费                                             -                    - 应交税费                                         2,577.80           13,249.00 应付利润                                     1,072,962.32         1,015,761.11 递延所得税负债                                             -                    - 其他负债               7.4.7.6                 125,100.97          268,368.43 负债合计                                 61,473,878.72         488,868,967.16 净资产： 实收基金               7.4.7.7         5,179,846,614.84       3,714,349,037.53 未分配利润              7.4.7.8                          -                    - 净资产合计                              5,179,846,614.84       3,714,349,037.53 负债和净资产总计                           5,241,320,493.56       4,203,218,004.69 注：报告截止日2024年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额5,179,846,614.84 份。 会计主体：中泰锦泉汇金货币市场基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                            单位：人民币元                                            本期             上年度可比期间           项目         附注号          2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 一、营业总收入                                  103,728,550.77    121,105,610.89 其中：存款利息收入           7.4.7.9         46,541,612.01   52,289,946.70      债券利息收入                                     -               -      资产支持证券利息                                                 -               - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                     -               - 其中：股票投资收益          7.4.7.10                     -               -      基金投资收益                                     -               -      债券投资收益        7.4.7.11         55,268,387.45   66,072,824.75      资产支持证券投资                                                 -               - 收益      贵金属投资收益                                    -               -      衍生工具收益        7.4.7.12                     -               -      股利收益          7.4.7.13                     -               -      其他投资收益                                     -               - 以“-”号填列）                                                 -               - 列） 列） 减：二、营业总支出                           56,193,979.96   66,582,173.10 其中：卖出回购金融资产支                         4,691,480.00    9,093,556.42 出 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 减：所得税费用                                           -                  - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 五、其他综合收益的税后净                                                   -                  - 额 六、综合收益总额                              47,534,570.81     54,523,437.79 会计主体：中泰锦泉汇金货币市场基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                        单位：人民币元                                        本期      项目                  2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金               未分配利润             净资产合计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填     1,465,497,577.31                   -   1,465,497,577.31 列） （一）、综合收益                                 -     47,534,570.81     47,534,570.81 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净       1,465,497,577.31                   -   1,465,497,577.31 资产变动数（净资 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款    100,939,113,110.73                    -   100,939,113,110.73               -99,473,615,533.42                    -   -99,473,615,533.42 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产                       -       -47,534,570.81       -47,534,570.81 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                    上年度可比期间      项目                   2023年01月01日至2023年12月31日                  实收基金              未分配利润                  净资产合计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填       -657,761,079.23                    -      -657,761,079.23 列） （一）、综合收益                                -       54,523,437.79         54,523,437.79 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资         -657,761,079.23                    -      -657,761,079.23 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款     95,965,197,861.91                    -    95,965,197,861.91               -96,622,958,941.14                    -   -96,622,958,941.14 款 （三）、本期向基                       -       -54,523,437.79       -54,523,437.79 金份额持有人分配 利润产生的净资产 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 黄文卿                  应晨奇                 陈勇 —————————            —————————           ————————— 基金管理人负责人             主管会计工作负责人           会计机构负责人     中泰锦泉汇金货币市场基金(以下简称“本基金”)由齐鲁锦泉汇金集合资产管理计划 变更而来。根据中国证监会《关于准予齐鲁锦泉汇金集合资产管理计划变更注册的批复》 (证监许可20214160号)及本基金的基金管理人中泰证券（上海）资产管理有限公司于 市场基金及基金合同生效公告》，自2022年2月28日起，齐鲁锦泉汇金集合资产管理计 划正式变更为中泰锦泉汇金货币市场基金，《中泰锦泉汇金货币市场基金基金合同》自 该日起生效，原齐鲁锦泉汇金集合资产管理计划份额变更为中泰锦泉汇金货币市场基金 基金份额。本基金为契约型开放式基金，基金存续期限不定。本基金的基金管理人为中 泰证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为中国证券登记结算有限责任公司。本 基金自2022年2月28日起开放日常申购业务和赎回业务。     根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰锦泉汇金货币市场基金基金合同》 的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金；期 限在1年以内（含1年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；期限在1个月以内的债 券回购；剩余期限在397天以内（含397天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、 短期融资券、中期票据、超短期融资券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良 好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：活期存款 利率(税后)。     本财务报表由本基金的基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司于2025年3月    本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政 部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下 合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。    本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监 会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整 地反映了本基金2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和净资产变动情况。    本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。    本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记 账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。    (a) 金融资产的分类    本基金的金融工具包括债券投资等。    本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始 确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。    除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资 产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确 认后不得进行重分类。    本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：    - 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；    - 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产。   管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模 式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是 两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特 定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。   本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期 产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中， 本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未 偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本 基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评 估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。   (b) 金融负债的分类   本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以 摊余成本计量的金融负债。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。   - 以摊余成本计量的金融负债   初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。   本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。   (a) 金融工具的初始确认   金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表 内确认。   在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。   (b) 后续计量   初始确认后，以摊余成本计量的金融资产和金融负债采用实际利率法以摊余成本计 量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失， 在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。同时于每一 估值日评估影子价格(即相关金融工具的公允价值)，以避免债券投资的摊余成本与公允 价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。   (c) 金融工具的终止确认   满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：   - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；   - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给 转入方；   - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。   金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益：   - 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；   - 因转移金融资产而收到的对价。   金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或 该部分金融负债）。   (d) 金融工具的减值   本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：   - 以摊余成本计量的金融资产   本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。   预期信用损失的计量   预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。 信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预 期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。   在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限 (包括考虑续约选择权)。   整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约 事件而导致的预期信用损失。   未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存 续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损 失，是整个存续期预期信用损失的一部分。   本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额 计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其 损失准备：   - 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或   - 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。   具有较低的信用风险   如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很 强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行 其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。   信用风险显著增加   本基金通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违 约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的 信用风险自初始确认后是否已显著增加。   在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本基金考虑无须付出不必要的额外 成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本基金考虑的信息包括：   - 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；   - 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；   - 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；   - 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本基金的还 款能力产生重大不利影响。   根据金融工具的性质，本基金以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险 是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本基金可基于共同信用风险特征对 金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。   如果逾期超过30日，本基金确定金融工具的信用风险已经显著增加。   已发生信用减值的金融资产   本基金在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对 金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：   - 发行方或债务人发生重大财务困难；   - 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；   - 本基金出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情 况下都不会做出的让步；   - 债务人很可能破产或进行其他财务重组；   - 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。   预期信用损失准备的列报   为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新 计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得 计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债 表中列示的账面价值。   核销   如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记 该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在 本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。 但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。   已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。   为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算 的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结 果，基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。   当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝 对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。 当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏 离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险 准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离 度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投 资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产 清算等措施。   计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：   存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除 会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估 值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的 报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值 的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相 同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指 对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢 价或折价。   对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察 输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才 可以使用不可观察输入值。   如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。    金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下 列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：    - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；    - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于 申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。    利息收入    存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。    买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。    投资收益    债券投资收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处 置时产生的交易费用计入投资收益。    债券投资利息收入按债券投资的账面价值与实际利率计算的金额确认，在债券实际 持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价 和发行期限按实际利率法逐日计算利息收入。    本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。    本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。    卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。    每一基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金 的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。 本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，根据每日基金收益情况，以每万份基金暂估 净收益为基准，为投资人每日计算当日暂估收益，并在月度分红日根据实际净收益按月 支付。    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部。    本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影 子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：    对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种及在银行间同业市场交易的固 定收益品种，根据中国证监会公告201713号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》及中国基金业协会中基协字2022566号《关于发布估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确 定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种，按照中证指数 有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益 品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。    本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。    本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。    本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。    根据财税2002128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 200478号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税20081号文《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、财税201636号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的 通知》、财税201646号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税201670号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税2016140号 文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税20172 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税201756号文《关于资管 产品增值税有关问题的通知》、财税201790号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增 值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：     (a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税 纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。     证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国 债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息 收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。     (b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的 利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。     对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。     (c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20%的个人所得税。     (d) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的 税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。                                                  单位：人民币元                        本期末                    上年度末 项目 活期存款                     442,560,600.27         1,103,592,659.09 等于：本金                    442,052,345.24         1,102,610,833.37       加：应计利息                 508,255.03              981,825.72       减：坏账准备                           -                       - 定期存款                    1,265,565,141.30          803,966,249.82 等于：本金                   1,260,000,000.00          800,000,000.00       加：应计利息                5,565,141.30            3,966,249.82       减：坏账准备                           -                       - 其中：存款期限1个月以 内       存款期限1-3个       月       存款期限3个月       以上 其他存款                                             -                             - 等于：本金                                            -                             -      加：应计利息                                      -                             -      减：坏账准备                                      -                             -        合计                       1,708,125,741.57                1,907,558,908.91                                                                     单位：人民币元                                            本期末     项目              按实际利率计                                  影子定价                偏离金额            偏离度(%)              算的账面价值     交易所市场    142,934,041.39    142,820,376.99        -113,664.40        -0.0022 债   银行间市场                                            3,174,702.81        0.0613 券       合计                                             3,061,038.41        0.0591  资产支持证券                    -                 -                  -              -     合计                                               3,061,038.41        0.0591                                          上年度末     项目              按实际利率计                                  影子定价                偏离金额            偏离度(%)              算的账面价值     交易所市场    295,563,809.24    295,411,007.15        -152,802.09        -0.0041 债   银行间市场                                            1,513,676.06        0.0408 券       合计                                             1,360,873.97        0.0366  资产支持证券                    -                 -                  -              -     合计                                               1,360,873.97        0.0366 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。                                                      单位：人民币元                                     本期末     项目                          2024年12月31日                    账面余额                    其中：买断式逆回购 交易所市场                           -                               - 银行间市场                           -                               -     合计                          -                               -                                     上年度末     项目                          2023年12月31日                    账面余额                    其中：买断式逆回购 交易所市场                           -                               - 银行间市场               62,089,313.65                               -     合计              62,089,313.65                               - 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。                                                      单位：人民币元                               本期末                  上年度末          项目 应付券商交易单元保证金                                  -                  - 应付赎回费                                        -                  - 应付交易费用                              55,800.97           59,068.43 其中：交易所市场                              5,992.63          14,256.61      银行间市场                          49,808.34           44,811.82 应付利息                                       -                        - 预提费用-审计费                           60,000.00                80,000.00 预提费用-账户维护费                          9,300.00                 9,300.00 预提费用-信息披露费                                 -              120,000.00          合计                       125,100.97              268,368.43                                                    金额单位：人民币元                                           本期          项目                 2024年01月01日至2024年12月31日                         基金份额（份）                    账面金额 上年度末                        3,714,349,037.53         3,714,349,037.53 本期申购                      100,939,113,110.73       100,939,113,110.73 本期赎回（以“-”号填列）             -99,473,615,533.42       -99,473,615,533.42 本期末                         5,179,846,614.84         5,179,846,614.84 注：申购含红利再投份额。                                                       单位：人民币元        项目        已实现部分              未实现部分          未分配利润合计 上年度末                          -                -                    - 本期期初                          -                -                    - 本期利润             47,534,570.81                 -        47,534,570.81 本期基金份额交易产                               -                -                    - 生的变动数 其中：基金申购款                      -                -                    -      基金赎回款                    -                -                    - 本期已分配利润          -47,534,570.81                -       -47,534,570.81 本期末                           -                -                    -                                                       单位：人民币元                                 本期                  上年度可比期间           项目            2024年01月01日至2024年        2023年01月01日至2023年 活期存款利息收入                         27,968,295.67           31,559,356.21 定期存款利息收入                         18,499,469.23           20,550,655.92 其他存款利息收入                                     -                        - 结算备付金利息收入                            73,293.47             178,032.74 其他                                      553.64                 1,901.83           合计                     46,541,612.01           52,289,946.70 本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。                                                         单位：人民币元                                 本期                  上年度可比期间         项目             2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 债券投资收益——利息收入                     53,980,774.11           66,274,157.53 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）                      1,287,613.34             -201,332.78 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                              -                        - 收入 债券投资收益——申购差价                                              -                        - 收入         合计                       55,268,387.45           66,072,824.75                                                         单位：人民币元                           本期                      上年度可比期间      项目 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）               8,409,162,555.71               9,369,789,587.06 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑               8,394,037,432.22               9,346,830,900.65 付）成本总额 减：应计利息总额                 13,837,510.15                  23,160,019.19 减：交易费用                                 -                             - 买卖债券差价收入                    1,287,613.34                   -201,332.78 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。 本基金本报告期及上年度可比期间无公允价值变动收益。                                                        单位：人民币元                              本期                    上年度可比期间          项目         2024年01月01日至2024年           2023年01月01日至2023年 基金赎回费收入                                     -                        - 其他                                          -                     0.01          合计                                 -                     0.01                                                        单位：人民币元                              本期                    上年度可比期间          项目         2024年01月01日至2024年           2023年01月01日至2023年 审计费用                              60,000.00           80,000.00 信息披露费                            120,000.00          120,000.00 汇划手续费                             83,151.40          124,487.43 账户维护费                             37,200.00           37,200.00 其他费用                                  825.00           1,914.96           合计                     301,176.40          363,602.39    截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。    截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。                   关联方名称                        与本基金的关系 中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“中泰                                           基金管理人 资管”）                                           基金管理人的股东、基金销售 中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）                                           机构 深圳派特纳投资企业（有限合伙）                           基金管理人的股东 深圳前海山小投资企业（有限合伙）                          基金管理人的股东 中国证券登记结算有限责任公司                            基金托管人、注册登记机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。                                                           金额单位：人民币元                       本期                            上年度可比期间  关联方名                               占当期                               占当期    称                                债券成                               债券成               成交金额                                成交金额                                     交总额                               交总额                                     的比例                               的比例 中泰证券            311,138,220.00      100.00%         934,545,150.00    100.00%                                                           金额单位：人民币元                       本期                            上年度可比期间                                     占当期                               占当期  关联方名                                     债券回                               债券回    称               成交金额                  购成交           成交金额                购成交                                     总额的                               总额的                                      比例                                比例 中泰证券           8,812,519,000.00     100.00%       23,550,160,000.00   100.00%                                                           金额单位：人民币元                                           本期  关联方名                               占当期                                                                       占期末应    称                                佣金总               当期佣金                             期末应付佣金余额               付佣金总                                     量的比                                                                       额的比例                                      例 中泰证券                 25,999.84     100.00%                5,992.63    100.00%                                      上年度可比期间  关联方名                     2023年01月01日至2023年12月31日    称                                占当期                               占期末应               当期佣金                             期末应付佣金余额                                     佣金总                               付佣金总                                  量的比                                   额的比例                                   例 中泰证券               69,738.80    100.00%                    14,256.61   100.00% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 信息服务。                                                                  单位：人民币元                                           本期                 上年度可比期间             项目                   2024年01月01日至20            2023年01月01日至20 当期发生的基金应支付的管理费                            40,144,419.13           42,832,391.27 其中：应支付销售机构的客户维护费                          19,772,297.12           20,883,214.68      应支付基金管理人的净管理费                        20,372,122.01           21,949,176.59 注：支付基金管理人中泰资管的管理人报酬按前一日基金资产净值0.90%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.90%/当年天数。如果以0.90%的管理费计算的基金七日年化暂估收益率小于或等于两 倍的活期银行存款利率，基金管理人将调整管理费率为0.25%，本报告期未发生此种情 形。                                                                  单位：人民币元                                       本期                    上年度可比期间            项目             2024年01月01日至2024                2023年01月01日至2023                                   年12月31日                     年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费                         2,230,245.39                2,379,577.22 注：支付基金托管人中国证券登记结算有限责任公司的托管费按前一日基金资产净值 一日基金资产净值X0.05%/当年天数。                                               单位：人民币元                                     本期 获得销售服务费的各      关联方名称                         当期发生的基金应支付的销售服务费 中泰证券                                              8,819,221.87       合计                                          8,819,221.87                                上年度可比期间 获得销售服务费的各      关联方名称                         当期发生的基金应支付的销售服务费 中泰证券                                           11,897,886.59       合计                                       11,897,886.59 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给中泰资管，再由中泰资管计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为： 日销售服务费 = 前一日基金资产净值 × 0.25% ÷当年天数 根据《关于中泰锦泉汇金货币市场基金开展销售服务费率优惠活动的公告》，自2024年 销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给中泰资管，再由中泰资管计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为： 日销售服务费 = 前一日基金资产净值 × 0.10% ÷当年天数 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购） 交易。 本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基 金。                                                   份额单位：份                          本期末                                    上年度末 关联方名                                   持有的基金份                                 持有的基金份   称              持有的基金份额              额占基金总份             持有的基金份额             额占基金总份                                     额的比例                                  额的比例 中泰证券             23,256,000.00             0.4500%       22,180,000.00         0.6000% 注：中泰证券的账户余额为基金管理人为客户提供“T+0快速取现”业务，非交易过户后 产生的份额。                                                                          单位：人民币元                           本期                                 上年度可比期间 关联方名   称               期末余额               当期利息收入               期末余额           当期利息收入 中国证券 登记结算 有限责任 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国证券登记结算有限责任公司保管，按银行同业 利率计息。 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。   无。                                                                          单位：人民币元  已按再投资形式              直接通过应付                   应付利润           本期利润                                                                                备注   转实收基金              赎回款转出金额                   本年变动           分配合计 本基金未因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。   本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。   截至本报告期末2024年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额52,686,026.50元，于2025年1月2日、2025年1月3日（先后）到期。该 类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转 入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余 额。   本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理包括事前控制、事中控制和事后控 制。   事前控制流程包括：投资与研究部门根据宏观经济形势、财政与货币政策趋势、行 业景气度、证券市场走势，提出资产配置策略建议，构建备选库。专业投资委员会根据 投资与研究部门的研究成果，确立股票池、债券库和策略库的建立和调整方案，决定本 委员会下属的各项资产管理产品的资产配置策略或者交易策略；评估本委员会下属的各 项资产管理产品的风险。风险控制委员会负责建立公司全面风险管理体系，对公司重大 业务和管理工作的风险进行评估并对重大风险的处理方案进行审核。风险管理部根据专 业投资委员会制定的投资策略和资产配置方案，协助专业投资委员会进行投资策略的风 险检验，以及制定相应的投资风险控制标准。   事中控制流程包括：风险管理部根据本基金资产实际投资运作状况，实时测算各种 风险指标，并监测本基金资产各项风险控制指标的变化，识别、分析和评价相关业务的 风险状况，出具业务风险评估报告，提出风险预警。如在风险监测中发现异常现象或存 在重大隐患时，需要立即对风险进行识别，明确风险种类并对其进行度量，测算该风险 的危害程度，及时向专业投资委员会提出处理措施，控制风险程度的上升。   事后控制流程包括：在风险处理措施实施以后，风险管理部实时监控处理效果并提 出阶段性总结报告，进一步提出改善整体和局部风险管理的建议。此外，对本基金资产 的投资组合风险状况进行定期或不定期分析和总结，定期或不定期编写风险管理报告提 交风险控制委员会和专业投资委员会及投资决策委员会。风险管理部应根据市场环境的 变化对投资组合的风险进行情景分析或模拟分析，在估计可能产生重大风险隐患时，及 时通报专业投资委员会和投资决策委员会，并提出降低风险的建议。当市场环境的变化 导致风险控制模型的适用性降低时，风险管理部应及时对所使用的风险控制模型进行重 新检验和修正，包括但不限于压力测试、敏感性分析等。    本基金的基金管理人建立了全面风险管理体系。公司业务的风险管理体系共分四个 层次：第一层次为董事会，董事会是公司风险管理的最高决策机构，风险控制委员会为 董事会风险管理的专门工作机构，负责制订公司风险管理总体目标和政策，审批公司风 险管理的制度、流程与指标，并对公司重大经营及决策进行风险评估并提出意见；第二 层次为行政办公会，行政办公会是公司风险管理的决策监督机构，风险控制执行委员会 为行政办公会风险管理的常设机构，承担日常风险管理决策职责，负责提出公司业务经 营管理过程中风险防范的指导意见、制定风险管理策略、对公司风险状况和风险管理能 力进行评估、监督风控措施执行情况；第三层次为风险管理部及相关职能部门。风险管 理部是公司风险管理的专职日常工作机构，在首席风险官领导下监测、评估、报告公司 整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门的风险管理 工作；第四层次为各业务部门的一线风险管理。各业务部门承担一线的风控职能，执行 具体的风险管理制度，并承担风险管理有效性的直接责任。公司建立了完善的内部控制 制度，交易部门、投资管理部门以及风险管理部门互相独立、互相制约。    信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。 本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务的行 为。无论是整体市场投资者的信用偏好变化，还是基金具体投资债券和上市公司的信用 恶化，都会对本基金的回报带来负面影响。另外，信用评级调整也会带来相应风险。当 信用评级机构调低本基金所持有的债券的信用级别时，债券的价格会下跌，从而导致本 基金的收益下降。    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金与 银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业 市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 信用风险。    本基金的基金管理人建立了证券及交易对手库管理办法，通过对投资品种信用等级 评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化组合投资以分散信用风险；本基金投 资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超 过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。且本基 金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及 其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的10%。管理人 实行交易对手白名单制度，并根据交易对手的资信状况分别限定交易额度。   本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。                                                  单位：人民币元                          本期末                   上年度末       短期信用评级 A-1                                      -        40,426,827.40 A-1以下                                    -                     - 未评级                          34,216,032.07       151,292,480.82         合计                   34,216,032.07       191,719,308.22                                                  单位：人民币元                          本期末                   上年度末       短期信用评级 A-1                                      -                     - A-1以下                                    -                     - 未评级                      3,353,113,072.57       1,754,379,987.61         合计               3,353,113,072.57       1,754,379,987.61                                                  单位：人民币元                          本期末                   上年度末       长期信用评级 AAA                         142,934,041.39       234,830,132.52 AAA以下                                    -                     - 未评级                                      -        20,382,027.23          合计             142,934,041.39       255,212,159.75    流动性风险包括两类。一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由于市场 剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现，从而可能为基金带来 投资损失的风险。二是指开放式基金由于申购赎回要求可能导致流动资金不足的风险。    基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况， 评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基金运作过程中的 流动性要求，应对流动性风险。    本报告期末，除卖出回购金融资产将在一个月以内到期且计息（该利息金额不重大） 外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回 基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现 金流量。    本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市 场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关 法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的 流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。    本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期 限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券 应对流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时， 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余存续期不得超过 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人 的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易 日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；投资组合中现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资 产净值的比例合计不得低于30%。    本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的    本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。同时， 本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入 管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回 购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合 同约定的投资范围保持一致。      于本报告期末，本基金前10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工 具占基金资产净值的比例为8.65%。      市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。      利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。      本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率 风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定 期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。                                                                              单位：人民币元 本期末     日  资产 货币资                                                                                        1,708,125,741.5 金                                                                                                        7 结算备 付金 存出保 证金 交易性 金融资     250,746,876.70                                               -          -               - 产 资产总                       1,401,243,626.6   3,093,164,033.2                                         5,241,320,493.5 计                                       5                 1                                                       6 负债 卖出回 购金融      52,686,026.50                  -                 -          -          -               -    52,686,026.50 资产款 应付清                       -                 -                 -          -          -   2,584,075.67      2,584,075.67 算款 应付管 理人报                   -                 -                 -          -          -   4,288,401.83      4,288,401.83 酬 应付托                       -                 -                 -          -          -     238,244.55        238,244.55 管费 应付销 售服务                   -                 -                 -          -          -     476,489.08        476,489.08 费 应交税                       -                 -                 -          -          -       2,577.80          2,577.80 费 应付利                       -                 -                 -          -          -   1,072,962.32      1,072,962.32 润 其他负                       -                 -                 -          -          -     125,100.97        125,100.97 债 负债总 计 利率敏 感度缺     694,226,807.20                                               -          -   -8,787,852.22 口 上年度     末     日 资产 货币资     1,305,007,756.3                                                                             1,907,558,908.9 金                     9                                                                                           1 结算备 付金 存出保 证金 交易性 金融资      101,272,743.61    279,856,781.54                        -      -              - 产 买入返 售金融       62,089,313.65                 -                 -      -      -              -    62,089,313.65 资产 应收清                                                                         19,995,342.4                        -                -                 -      -      -                   19,995,342.40 算款                                                                                     0 资产总      1,480,632,797.8                    1,940,530,264.2                 19,995,342.4   4,203,218,004.6 计                      0                                  3                            0                 9  负债 卖出回 购金融      483,482,942.93                 -                 -      -      -              -   483,482,942.93 资产款 应付管 理人报                    -                -                 -      -      -   3,066,484.29     3,066,484.29 酬 应付托                        -                -                 -      -      -    170,360.23        170,360.23 管费 应付销 售服务                    -                -                 -      -      -    851,801.17        851,801.17 费 应交税                        -                -                 -      -      -     13,249.00         13,249.00 费 应付利                        -                -                 -      -      -   1,015,761.11     1,015,761.11 润 其他负                        -                -                 -      -      -    268,368.43        268,368.43 债 负债总 计 利率敏 感度缺      997,149,854.87    762,059,600.26                        -      - 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。     假设             感性分析假定市场利率变化只对基金组合中的债券类资产估值产生影响，         对其他会计科目的影响忽略不计； 3、该利率敏感性分析假定所有期限市场         即期利率曲线平行移动25BP，且除利率之外的其他市场变量保持不变。 4、            该利率敏感性分析不考虑交易所可转换公司债券及可交换公司债券。                                对资产负债表日基金资产净值的影响金额                                          （单位：人民币元）               相关风险变量的变动                                       本期末               上年度末   分析         市场利率上升25BP                    -3,038,536.26      -1,859,051.60         市场利率下降25BP                    3,045,626.59       1,862,787.06    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。    其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 本报告期末，本基金未持有交易性权益投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价 格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。    公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低 层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：    第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报 价；    第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入 值；    第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                         单位：人民币元                                本期末                      上年度末       公允价值计量结果所属的层次 第一层次                                          -                       - 第二层次                         3,530,263,146.03          2,201,311,455.58 第三层次                                          -                       -            合计                3,530,263,146.03          2,201,311,455.58   本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。   本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属 层次未发生重大变动。   于2024年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具（2023年12 月31日：同）。   不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产、卖出回购金 融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。   无。                      §8 投资组合报告                                                       金额单位：人民币元                                                        占基金总资产的  序号             项目                   金额                                                           比例(%)         其中：债券                     3,530,263,146.03               67.35            资产支持证券                                 -                   -       其中：买断式回购的买入返售金                                                   -              -       融资产                                                       金额单位：人民币元 序号           项目                     占基金资产净值比例(%)       其中：买断式回购融资                                                 -                                                  占基金资产净值比例 序号           项目                金额                                                      (%)       其中：买断式回购融资                             -                   - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。                   项目                                   天数 报告期末投资组合平均剩余期限                                                113 报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                             113 报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                              59 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。  序号         平均剩余期限       各期限资产占基金资                各期限负债占基金资                                 产净值的比例(%)               产净值的比例(%)           其中：剩余存续期超过397天                                                     -               -           的浮动利率债           其中：剩余存续期超过397天                                                     -               -           的浮动利率债           其中：剩余存续期超过397天                                                     -               -           的浮动利率债           其中：剩余存续期超过397天                                                     -               -           的浮动利率债           其中：剩余存续期超过397天                                                     -               -           的浮动利率债                 合计                         101.19              1.07 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。                                                         金额单位：人民币元                                                         占基金资产净值比例 序号              债券品种              公允价值                                                             (%)          其中：政策性金融债                              -                   -           剩余存续期超过397天的浮动           利率债券                                                                   金额单位：人民币元                                                                               占基金资 序                                         债券数量         债券代码             债券名称                                  公允价值           产净值比 号                                              (张)                                                                                 例(%)                          项目                                       偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数                                                        0 报告期内偏离度的最高值                                                                   0.0670% 报告期内偏离度的最低值                                                                   -0.0045% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值                                                        0.0292% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 本基金本报告期末未持有资产支持证券。     本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。                                                单位：人民币元   序号             名称                       金额     由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。                       §9 基金份额持有人信息                                                 份额单位：份   持有     户均持有的基金份                   持有人结构 人户             额                   机构投资者                         个人投资者 数(户)                                          占总份                           占总份                                持有份额                         持有份额                                               额比例                           额比例 序号            持有人类别                 持有份额(份)                     占总份额比例 期末基金管理人的从业人员未持有本基金                 项目                       持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金                                                                  0 注： 1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。                              §10 开放式基金份额变动                                                                             单位：份 基金合同生效日(2022年02月28日)基金份额总额                5,657,490,000.00 本报告期期初基金份额总额                              3,714,349,037.53 本报告期基金总申购份额                             100,939,113,110.73 减：本报告期基金总赎回份额                            99,473,615,533.42 本报告期期末基金份额总额                              5,179,846,614.84                    §11 重大事件揭示    本报告期内未召开基金份额持有人大会。    本报告期内，基金管理人于2024年4月8日增聘史少杰先生担任公司副总经理职务。    本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。    本报告期未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。    本报告期内本基金投资策略未发生改变。    本基金2024年12月10日更换会计师事务所，由普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)更换为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。    报告期内应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币    目前事务所已提供审计服务的连续年限：本报告期。 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚。                                                                           金额单位：人民币元                                            股票交易                       应支付该券商的佣金                                                        占当期股                           占当期佣      备 券商名称         交易单元数量                                   成交金额                 票成交总                佣金         金总量的      注                                                        额的比例                            比例 中泰证券                        2                     -              -        25,999.84    100.00% -                                                                                  金额单位：人民币元                债券交易                    债券回购交易                        权证交易                基金交易                                                       占当期债 券商名                    占当期债                                                占当期权               占当期基                                                       券回购成     称    成交金额          券成交总        成交金额                         成交金额       证成交总       成交金额    金成交总                                                       交总额的                        额的比例                                                额的比例               额的比例                                                        比例 中泰证     311,138,220.             8,812,519,000. 券                00                         00 本基金本报告期内偏离度的绝对值未达到0.5%。  序号                    公告事项                                 法定披露方式                    法定披露日期         中泰锦泉汇金货币市场基金202         中泰锦泉汇金货币市场基金收                                 上海证券报、中国证监会         益支付公告                                         规定网站         中泰锦泉汇金货币市场基金收                                 上海证券报、中国证监会         益支付公告                                         规定网站         中泰锦泉汇金货币市场基金收                                 上海证券报、中国证监会         益支付公告                                         规定网站         中泰锦泉汇金货币市场基金202         中泰锦泉汇金货币市场基金202      中泰锦泉汇金货币市场基金收      上海证券报、中国证监会      益支付公告              规定网站      中泰锦泉汇金货币市场基金收      上海证券报、中国证监会      益支付公告              规定网站      中泰锦泉汇金货币市场基金基      金产品资料概要更新      中泰锦泉汇金货币市场基金收      上海证券报、中国证监会      益支付公告              规定网站      中泰锦泉汇金货币市场基金202      中泰锦泉汇金货币市场基金收      上海证券报、中国证监会      益支付公告              规定网站      中泰锦泉汇金货币市场基金收      上海证券报、中国证监会      益支付公告              规定网站      中泰锦泉汇金货币市场基金202      中泰锦泉汇金货币市场基金基      上海证券报、中国证监会      金经理变更公告            规定网站      中泰锦泉汇金货币市场基金招      募说明书（更新）2024年第1号      中泰锦泉汇金货币市场基金基      金产品资料概要更新      关于中泰锦泉汇金货币市场基                         上海证券报、中国证监会                         规定网站      动的公告      中泰锦泉汇金货币市场基金收      上海证券报、中国证监会      益支付公告              规定网站      中泰锦泉汇金货币市场基金收      上海证券报、中国证监会      益支付公告              规定网站      中泰锦泉汇金货币市场基金202      中泰锦泉汇金货币市场基金收      上海证券报、中国证监会      益支付公告              规定网站        中泰证券（上海）资产管理有限                                     上海证券报、中国证监会                                     规定网站        计师事务所的公告        中泰锦泉汇金货币市场基金收                上海证券报、中国证监会        益支付公告                        规定网站 金的法律意见；    基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。    投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。    客户服务中心电话：400-821-0808    网站：https://www.ztzqzg.com/                                             中泰证券（上海）资产管理有限公司                                                  二〇二五年三月二十六日